Vad är skillnaden mellan Bollinger Bands och Keltner Channels. In teknisk analys är det en liten skillnad mellan Keltner Channels och Bollinger Bands Innan vi undersöker skillnaderna är det viktigt att förstå att dessa indikatorer används för att mäta volatiliteten Köp och säljsignaler genereras Av varje indikator när priset på den underliggande tillgången överstiger den övre eller nedre kanalen och går tillbaka över eller under tangentkanalnivån För tjurar genereras ett drag under de lägre överföringsförhållandena med lägre kanalsignaler och köpsignaler när priset stiger ovanför den lägre kanalen för björnarna genereras försäljningssignaler när priset rör sig över det övre bandet och sedan stängs tillbaka nedan. När du tittar på Bollinger Bands skapas kanalerna med hjälp av standardavvikelsen för den underliggande tillgången medan Keltner-kanaler använder Genomsnittlig True Range Det är viktigt att notera att förutom hur kanalerna skapas är tolkningen av dessa nivåer ar e generellt samma. Titta på diagrammet för Starbucks Corp SBUX, så ser du att köp och säljsignaler genereras på de blå respektive röda pilarna. Mer om detta ämne, kolla in Använda Bollinger Band Bands för att mäta trender. Om Du tittar noggrant, diagrammet av Starbucks SBUX med Keltner Channels som ett överlag istället för Bollinger Bands, du kommer se att de liknar varandra, men på grund av skillnaden i hur bandet beräknas faller beslutspunkterna på något olika nivåer. För mer, Kolla in Capture-vinster med hjälp av band och kanaler. Eftersom Keltner-kanaler använder genomsnittligt sant intervall i stället för standardavvikelse är det vanligtvis vanligare att se mer köp och sälja signaler som genereras i Keltner Channels än när man använder Bollinger Bands. Exempelvis skulle vissa handlare komma överens Tre säljsignaler med Bollinger Bands vs fyra säljsignaler med Keltner Channels I praktiken är Bollinger Bands mer populära bland aktiva handlare på grund av den statistiska signifikans Ance att använda standardavvikelsen jämfört med det genomsnittliga sanna intervallet. Bollinger Bands. Bollinger Bands. Developed av John Bollinger, Bollinger Bands är volatilitetsband placerade över och under ett rörligt medelvärde. Volatiliteten baseras på standardavvikelsen som förändras när volatiliteten ökar och minskar The Band breddas automatiskt när volatiliteten ökar och smal när volatiliteten minskar. Denna dynamiska natur hos Bollinger Bands betyder också att de kan användas på olika värdepapper med standardinställningarna. För signaler kan Bollinger Bands användas för att identifiera M-Tops och W-Bottoms eller för att bestämma Styrkan i trenden Signaler härrörande från förminskning BandWidth diskuteras i kartskolan artikeln på BandWidth. Note Bollinger Bands är ett registrerat varumärke som tillhör John Bollinger. SharpCharts Calculation. Bollinger Bands består av ett mellank band med två yttre band Mellanbandet är en Enkelt glidande medelvärde som vanligtvis är inställt på 20 perioder Ett enkelt glidande medel används eftersom s Tandardavvikelseformeln använder också ett enkelt rörligt medelvärde. Återkallstiden för standardavvikelsen är densamma som för det enkla rörliga genomsnittsvärdet. De yttre banden är vanligen inställda 2 standardavvikelser ovanför och under mittbandet. Inställningarna kan anpassas för att passa Egenskaper för särskilda värdepapper eller handelsstilar Bollinger rekommenderar att små stegvisa anpassningar görs till standardavvikelsen Multiplikatorn Ändra antalet perioder för det rörliga genomsnittet påverkar också antalet perioder som används för att beräkna standardavvikelsen. Därför krävs endast små justeringar för standardavvikelsen Multiplikator En ökning av den glidande genomsnittliga perioden ökar automatiskt antalet perioder som används för att beräkna standardavvikelsen och skulle också motivera en ökning av multiplikatorn för standardavvikelse Med en 20-dagars SMA och 20-dagars standardavvikelse är standardavvikelsen multiplikatorn Satt till 2 Bollinger föreslår att standardavvikelsen mu ökar Ltiplier till 2 1 för en 50-årig SMA och minskar standardavvikelse multiplikatorn till 1 9 för en 10-årig SMA. Signal W-Bottoms. W-Bottoms var en del av Arthur Merrills arbete som identifierade 16 mönster med en grundläggande W-form Bollinger använder dessa olika W-mönster med Bollinger Bands för att identifiera W-Bottoms En W-Bottom-form i en downtrend och involverar två reaktionslågor. Bollinger letar särskilt efter W-Bottoms där den andra lågen är lägre än den första men håller sig över Lägre band Det finns fyra steg för att bekräfta en W-Bottom med Bollinger Bands Första, en reaktions låg form Denna låg är vanligtvis, men inte alltid, under underbandet För det andra finns det en studsa mot mittbandet Tredje, det finns en ny Pris lågt i säkerheten Denna låga håller sig över det lägre bandet. Förmågan att hålla över det lägre bandet på provet visar mindre svaghet vid den sista nedgången. Fjärde, mönstret bekräftas med ett starkt drag från den andra låga och en motståndsbrott. 2 visar Nordstrom JWN med en WB Ottom i januari-februari 2010 Först gjorde stocken en reaktion låg i januari svart pil och bröt under det lägre bandet. För det andra var det en studsning över mittenbandet. För det tredje flyttade lagret under januari månad och hölls över det lägre bandet Trots att 5-Feb-spiken låg bröt nedre bandet, beräknas Bollinger Bands med slutkurs, så signaler bör också baseras på slutkurs. Fjärde, aktien ökade med expanderande volym i slutet av februari och bröt över början av februari högt Diagram 3 visar Sandisk med en mindre W-botten i juli-augusti 2009. Signal M-Tops. M-Tops var också en del av Arthur Merrills arbete som identifierade 16 mönster med en grundläggande M-form. Bollinger använder dessa olika M-mönster med Bollinger Bands för att identifiera M - Toppar Enligt Bollinger är toppar oftast mer komplicerade och ritade än bottnar. Dubbel toppar, huvud och axlar mönster och diamanter representerar utvecklande tops. I sin mest grundläggande form liknar en M-Top en dubbel topp. Reaktionshöjderna är inte alltid lika De första höga kan vara högre eller lägre än den andra höga Bollinger föreslår att man letar efter tecken på icke-bekräftelse när en säkerhet skapar nya höjder. Detta är i grunden motsatt av W-Bottom. En icke-bekräftelse uppstår Med tre steg För det första släpper en säkerhet en reaktion högt över övre bandet. För det andra finns en återgång mot mittbandet. Tredje, priserna flyttar sig över den tidigare höga men misslyckas med att nå övre bandet. Detta är ett varningsskylt. Den andra reaktionen högt för att nå det övre bandet visar en avtagande momentum som kan förskjuta en trendomvandling Slutlig bekräftelse kommer med en supportavbrott eller baisseindikator. Signal 4 visar Exxon Mobil XOM med en M-Top i april-maj 2008 Aktien flyttas över Övre bandet i april Det var en pullback i maj och sedan ett annat tryck över 90 Även om beståndet flyttade över övre bandet på en intradag, stängde den inte över övre bandet The M-Top bekräftades med En support paus två veckor senare Också märka att MACD bildade en baisse divergens och flyttade under sin signal linje för bekräftelse. Card 5 visar Pulte Homes PHM inom en uptrend i juli-augusti 2008 Priset översteg det övre bandet i början av september för att bekräfta uppåtgående efter en återgång under det 20-dagars SMA-mitten Bollinger Band, flyttade lagret till en högre högt över 17 Trots det här nya högt för rörelsen gick priset inte över det övre bandet. Detta blinkade ett varningsskylt. Bocken stötte stöd en vecka senare och MACD flyttade under sin signallinje Observera att den här M-toppen är mer komplex eftersom det finns lägre reaktionshöjningar på vardera sidan av toppblå pilen. Denna utvecklande topp bildade ett litet huvud och axelmönster. Signal som går på banden. Moves ovanför eller under banden är inte signaler i sig Som Bollinger sätter det, flyttar den som berör eller överstiger banden är inte signaler, men snarare taggar På framsidan av det visar ett drag till övre bandet styrkan, medan en skarp rörelse till det nedre bandet visar vi Akness Momentumoscillators fungerar mycket på samma sätt Överköpt är inte nödvändigtvis hausstarkt Det tar styrka att nå överköpta nivåer och överköpta förhållanden kan sträcka sig i en stark uptrend Likaså kan priserna gå med bandet med många handen under en stark upptränna Tänk på det ett ögonblick Övre bandet är 2 standardavvikelser över 20-årigt enkelt glidande medelvärde. Det tar en ganska stark prisrörelse att överstiga detta övre band. Ett övre bandslag som inträffar efter ett Bollinger Band bekräftat W-Bottom skulle signalera starten på en uptrend. Precis som en stark upptrend producerar många övre band taggar, det är också vanligt att priserna aldrig når det lägre bandet under en uptrend. Den 20-dagars SMA fungerar ibland som stöd. Faktum är att dips under 20-dagars SMA ibland ger köpmöjligheter innan nästa tagg i övre bandet. Kort 6 visar Air Products APD med en överskott och nära överbandet i mitten av juli. Först märker du att detta är en stark ökning som bröt över två resi Ståndsnivåer En stark uppåtriktad kraft är ett tecken på styrka, inte svaghet. Handelsflödet blev platt i augusti och 20-dagars SMA flyttade i sidled. Bollinger-banden minskade, men APD stängde inte under lägre priser, och den 20-dagars SMA, Kom upp i september Sammantaget stängde APD över det övre bandet minst fem gånger över en fyra månadersperiod. Indikatorfönstret visar 10-åriga varukanalsindex CCI-dips under -100 anses vara överlämnade och flyttas tillbaka över -100 signal starten av En oversold studsa grön prickad linje Övre bandet taggen och breakout startade uptrend CCI identifierade sedan handlingsbara pullbacks med dips under -100 Detta är ett exempel på att kombinera Bollinger Bands med en momentumoscillator för handelssignaler. Kort 7 visar Monsanto MON med en promenad ner det lägre bandet Beståndet slog i januari med en supportbrytning och stängdes under underbandet Från mitten av januari till början av maj stängde Monsanto under underbandet minst fem gånger. Observera att lagret d Id stänger inte över övre bandet en gång under denna period. Stödbrytningen och den första stängningen under det nedre bandet signalerade en downtrend. Således användes 10-åriga Commodity Channel Index CCI för att identifiera kortsiktiga överköpta situationer. Ett rörelse över 100 är överköpt Ett drag tillbaka under 100 signalerar en återupptagning av de nedåtgående röda pilarna. Detta system utlöste två goda signaler i början av 2010. Bollinger Bands reflekterar riktning med 20-årig SMA och volatilitet med de övre nedre banden. Således kan de användas för att bestämma om priserna är relativt höga eller låga Enligt Bollinger borde bandet innehålla 88-89 av prisåtgärder som gör ett drag utanför banden betydligt. Tekniskt sett är priserna relativt höga när de är över det övre bandet och relativt låga när de ligger under det lägre bandet. Relativt hög bör inte betraktas som baisse eller som säljsignal. Likaså bör relativt lågt inte betraktas som hausse eller som en köpsignal. Priserna är höga eller låga av en anledning. De andra indikatorerna, Bollinger Bands är inte avsedda att användas som fristående verktyg Chartists ska kombinera Bollinger Bands med grundläggande trendanalys och andra indikatorer för confirmation. Bands and SharpCharts. Bollinger Bands finns i SharpCharts som ett prisöverlag Som med en enkelt rörligt medelvärde bör Bollinger Bands visas ovanpå ett prissätt När du väljer Bollinger Bands visas standardinställningen i parametervinduet 20,2 Det första numret 20 anger perioderna för det enkla glidande medlet och standardavvikelsen Den andra nummer 2 sätter standardavvikelse multiplikatorn för de övre och nedre banden Dessa standardparametrar ställer banden 2 standardavvikelser över under det enkla glidande medeltalet Användare kan ändra parametrarna för att passa deras kartläggningsbehov Bollinger Bands 50,2 1 kan användas för längre Tidsram eller Bollinger Bands 10,1 9 kan användas för en kortare tidsram Klicka här för ett liveexempel. Stocks Commodities Magazine Articles. Bollinger Band S strategi hur man handlar squeeze. The Squeeze är en Bollinger Bands strategi du behöver veta. Idag kommer jag att diskutera en bra Bollinger Bands strategi Under åren har jag sett många handelsstrategier komma och gå Det som vanligtvis händer är en handelsstrategi Fungerar bra på specifika marknadsförhållanden och blir mycket populär. När marknadsförhållandena ändras fungerar strategin inte längre och ersätts snabbt med en annan strategi som fungerar under de nuvarande marknadsförhållandena. När John Bollinger introducerade strategin för Bollinger Bands för över 20 år sedan Var skeptisk till sin livslängd jag trodde att det skulle ta en kort stund och skulle blekna in i solnedgången som mest populära handelsstrategier av tiden. Jag måste erkänna att jag hade fel och Bollinger Bands blev en av de mest beroende av tekniska indikatorer som var Någonsin skapad. Vad är Bollinger Bands. For de av er som inte är bekant med Bollinger Bands det är en ganska enkel indikator. Du börjar med 20-dagars Simple Moving Av Radering av slutkurserna De övre och nedre banden ställs sedan in på två standardavvikelser över och under detta glidande medelvärde. Banden flyttar sig från det rörliga genomsnittet när volatiliteten expanderar och flyttar mot det glidande medeltalet när volatilitetsavtalet. Många handlare längs det glidande genomsnittet beroende på vilken tidsram de använder. För dagens demonstration kommer vi att lita på standardinställningarna för att hålla saker enkelt. Notera i det här exemplet hur banden expanderar och kontrakt beroende på volatiliteten och handelsutbudet på marknaden. Lägg märke till hur banden dynamiskt smala och bredda baserat på de dagliga prisåtgärderna förändras. Bands kontraktet och Expand baserat på dagliga förändringar i volatilitet. Bollinger Band-Width. Det finns en ytterligare indikator som fungerar hand i hand med Bollinger Bands som många handlare inte vet om. Det är faktiskt en del av Bollinger Bands men eftersom Bollinger Bands alltid är ritade på diagrammet istället för under diagrammet finns det ingen logisk plats att pu T denna indikator när du gör formeln för de aktuella banden. Indikatorn kallas Band-Width och det enda syftet med denna indikator är att subtrahera det lägre bandet värdet från det övre bandet. Notera i det här exemplet hur bandet breddindikatorn ger lägre avläsningar när banden är kontrakterande och högre avläsningar när band expanderar. Bandbredden är en del av Bollinger Band Indicator. En Bollinger Bands-strategi fick min uppmärksamhet. Jag har använt Bollinger Bands många olika sätt genom åren med positiva resultat. En särskild Bollinger Bands-strategi som jag använder när volatiliteten minskar på marknaderna är Squeeze-inträdesstrategin. Det är en mycket enkel strategi och fungerar mycket bra för aktier, terminer, utländska valutor och råvarukontrakt. Squeeze-strategin bygger på tanken att en gång volatilitet Minskar under längre perioder av tiden den motsatta reaktionen uppträder vanligtvis och volatiliteten expanderar kraftigt igen. När volatiliteten expanderar marknader börjar vanligen t Rangerar starkt i en riktning under en kort tidsperiod Squeeze börjar med bandbredden som gör en 6 månaders låg Det spelar ingen roll vad det faktiska numret är för att det är relativt i förhållande till marknaden du vill handla och inget annat. I det här exemplet kan du se att IBM-lager når den lägsta volatilitetsgraden på 6 månader. Observera hur priset på beståndet knappt rör sig vid den tid då 6 månaders bandbredd uppnås. Det här är dags att börja titta på marknader eftersom 6 månaders låga bandbreddsnivåer föregår vanligtvis starka riktningsförflyttningar. Notera det täta handelsområdet vid tidpunkten Signalen genereras. I det här exemplet kan du se hur IBM-lager bryts utanför det övre Bollinger Bandet strax efter lagren Bandbreddsnivå Nådde 6 månaders låga. Detta är en mycket vanlig förekomst och en bör du börja titta och titta på för varje dag. 6-månaders bandbredd låg är en bra indikator som föregår stark riktningslängd. Utbrytning utanför det övre bandet Förekommer strax efter volatiliteten når 6 månaders låg. Ett annat exempel. I det här exemplet kan du se hur Apple-datorer når den lägsta bandbreddsnivån på 6 månader och en dag senare bryter lagret utanför det övre bandet. Det här är typen av set ups du vill övervaka dagligen när du använder bandbreddsindikatorn för Squeeze-inställningen. Apple uppnår lägsta bandbreddsläsning under 6 månader. Notera hur bandbredden börjar öka snabbt efter att ha nått 6 månaders lågnivå. Priset på beståndet börjar vanligtvis börja flytta högre inom några dagar efter 6 månaders bandbredd. Volatilitet och moment börjar öka efter 6 månaders bandbredd. Tänk på att hålla i minnet. Klämningen är en av de enklaste och mest effektiva metoder för att mäta marknadsvolatilitet, expansion och sammandrag. Alltid komma ihåg att marknaderna går igenom olika cykler och när volatiliteten minskar till en 6 månaders låg, sker en reversering vanligtvis och volatiliteten börjar gå upp igen. När volatiliteten ber om Ins för att öka priserna brukar börja flytta i en riktning under en kort tidsperiod. Att visa dig det bästa. Roger Scott Senior Trainer Market Geeks.
No comments:
Post a Comment