Bollinger Bands. Bollinger Bands BB liknar Kuvert Den enda skillnaden är att banden av Kuvert är avsedda ett fast avstånd från det rörliga genomsnittet medan Bollinger Bands plottas ett visst antal standardavvikelser bort från det. Standardavvikelsen är ett mått på volatilitet, därför anpassar Bollinger Bands sig till marknadsförhållandena När marknaderna blir mer volatila växer banden och de går under mindre volatila perioder. Bollinger Bands brukar dras på prisdiagrammet, men de kan också läggas till indikatorkartan Just som om konvolutten är tolkningen av Bollinger Bands är baserad på det faktum att priserna tenderar att förbli mellan bandets övre och nedre linje. En särskiljande egenskap hos Bollinger Band-indikatorn är dess variabla bredd på grund av volatiliteten av priserna I perioder med betydande prisförändringar, dvs hög volatilitet, ökar bandens bredd och lämnar mycket utrymme för att priserna ska röra sig i Du ringstabiliseringsperioder eller perioder med låg volatilitet samverkar bandet med att hålla priserna inom sina gränser. Följande egenskaper är speciella för Bollinger Band. Bristande prisförändringar tenderar att hända efter att bandet har kontrakterat på grund av minskad volatilitet. bryta igenom övre bandet, en fortsättning av den nuvarande trenden kan förväntas. Om pikes och hollows utanför bandet följs av pikes och hollows inuti bandet, kan en omvänd trend förekomma. Prisrörelsen som har startat från en av bandets linjer når vanligtvis motsatt. Den sista observationen är användbar för prognoser för prisguideposts. Bollingerband bildas av tre linjer. MELLANLINJE ML är en vanlig Flytande Average. ML SUM CLOSE, NN SMA CLOSE, N. toppen linjen TL är samma som mittlinjen ett visst antal standardavvikelser D högre än ML. TL ML D StdDev. Bottenlinjen BL är mittlinjen förskjuten med samma antal standardavvikelser. ML ML - D StdD Ev. SUM N är summan för N perioder CLOSE är det nära priset N är det antal som används för beräkningar SMA är ett enkelt rörligt medelvärde SQRT är en kvadratrots StdDev betyder standardavvikelse. StdDev SQRT SUM CLOSE SMA CLOSE, N 2, N N. It rekommenderas att använda 20-årig Enkelt rörande medelvärde som mellannivån och avbilda topp - och bottenlinjer två standardavvikelser bort från det. Dessutom är rörliga medelvärden på mindre än 10 perioder av liten effekt. B-indikator. B-indikatorn. Standardinställningen för B baseras på standardinställningen för Bollinger Bands 20,2 Banden är inställda 2 standardavvikelser över och under det 20-dagars enkla glidande medlet vilket också är mittbandet. Säkerhetspriset är slutet eller Sista handel. Signaler överköpt översold. B kan användas för att identifiera överköpta och överlämnade situationer Det är emellertid viktigt att veta när man ska leta efter överköpta avläsningar och när man ska söka efter överlämnade avläsningar. Liksom med de flesta momentumoscillatorer är det bäst att leta efter kortvariga överlämningssituationer när mediet terminsutveckling är upp och kortsiktiga överköpta situationer när medellångsutvecklingen är nere Med andra ord leta efter möjligheter i riktning mot den större trenden, till exempel en återhämtning inom en större uppgång. Definiera den större trenden innan man letar efter överköpta eller överlämnade läsningar. Kort 1 visar Apple AAPL inom en stark uptrend Observera hur B flyttat över 1 flera gånger, men kom inte ens nära 0 Även om B flyttade över 1 flera gånger gav dessa överköpta avläsningar inte bra försäljningssignaler. Pullbacks var grunt som Apple vände sig väl över det lägre bandet och återupptog sin uppträngning, hänvisar John Bollinger till att gå på bandet under starka trender. I en stark uptrend kan priserna gå upp i övre bandet och Rört sällan på underbandet Omvänt kan priserna gå ner i underbandet och sällan röra övre bandet i en stark nedåtgående trend. Efter att ha identifierat en större trend kan B betraktas översoldad när den rör sig till noll eller under. Kom ihåg att B rör sig till noll när priset träffar det lägre bandet och under noll när priset går under det lägre bandet. Detta representerar ett drag som är 2 standardavvikelser under 20-dagars glidande medelvärde. Diagram 2 visar Nasdaq 100 ETF QQQQ inom en uptrend som inleddes i mars 2009 B flyttades under noll tre gånger under denna uptrend De överlämnade avläsningarna i början av juli och början av november gav goda ingångspunkter för att delta i de större uptrendgröna pilarna. Signal Trend Identification. John Bollinger beskrev ett trendföljande system med B med Money Flow Index MFI An uptrend börjar när B är över 80 och MFI 10 är över 80 MFI är bunden mellan noll och ett hundra A flytta över 80 platser MFI 10 i den övre 20 av sitt sortiment, vilket är en stark läsning Downtrends ar e identifierad när B är under 20 och MFI 10 är under 20.Chart 3 visar FedEx FDX med B och MFI 10 En uptrend startade i slutet av juli när B var över 80 och MFI var över 80 Denna uptrend bekräftades därefter med ytterligare två signaler i början av september och mitten av november Även om dessa signaler var bra för trendidentifiering skulle handlare sannolikt ha haft problem med riskavkastningsprocenten efter sådana stora drag. Det tar en betydande prisökning att trycka B över 80 och MFI 10 över 80 samtidigt Handlare kan överväga att använda denna metod för att identifiera trenden och sedan leta efter lämpliga överköpta eller överlämnade nivåer för bättre inträdespunkter. B kvantifierar förhållandet mellan pris och Bollinger Bands Läsningar över 80 indikerar att priset ligger nära övre bandet. Läsningar under 20 anger att priset ligger nära det nedre bandet Surges mot övre bandets styrka men kan ibland tolkas som överköpt. band visar svaghet men kan ibland tolkas som överlämnad Mycket beror på den underliggande trenden och andra indikatorer Medan B kan ha något värde på egen hand är det bäst när det används tillsammans med andra indikatorer eller prisanalyser. Klicka här för ett live diagram . B och SharpCharts. B kan hittas i indikatorlistan på SharpCharts. Standardparametrarna 20,2 är baserade på standardparametrarna för Bollinger Bands. Dessa kan ändras i enlighet med detta. 20 representerar det enkla glidande medlet 2 representerar antalet standardavvikelser för övre och nedre bandet B Kan placeras ovanför, under eller bakom prissättet Klicka här för att se ett liveexempel på B. Suggested Scans. B Uptrend Scan Denna skanning filtrerar ut bestånd där B är över 80 och MFI har bara korsat över 80 Enligt Bollinger kan dessa lager starta nya uppsvängningar. Den här skanningen är bara en startpunkt. Ytterligare förfining och analys krävs. B Downtrend Scan Den här skanningen filtrerar ut lager där B är under 20 och MFI har bara korsat under 20 Enligt Bollinger kan dessa lager starta nya nedgångar. Denna skanning är bara en startpunkt. Ytterligare förfining och analys krävs. Bollinger Bands. Bollinger Bands. Developed av John Bollinger är Bollinger Bands volatilitetsband placerade över och under ett rörligt medelvärde. Volatiliteten baseras på standardavvikelsen som förändras när volatiliteten ökar och minskar. Banden breddas automatiskt när volatiliteten ökar och smal när volatiliteten minskar. Denna dynamiska natur hos Bollinger Bands betyder också att de kan användas på olika värdepapper med standardinställningarna. För signaler kan Bollinger Bands användas för att identifiera M-Tops och W-Bottoms eller för att bestämma styrkan i trenden. Signaler härrörande från förminskning BandWidth diskuteras i diagramskolan artikeln På BandWidth. Note Bollinger Bands är ett registrerat varumärke som tillhör John Bollinger. SharpCharts Calculation. Bolli Nger-band består av ett mellank band med två yttre band Mellanbandet är ett enkelt glidande medelvärde som vanligen är inställt på 20 perioder. Ett enkelt glidande medel används eftersom standardavvikelsens formel använder ett enkelt glidande medelvärde. standardavvikelsen är densamma som för det enkla rörliga genomsnittsvärdet. De yttre banden är vanligtvis 2 standardavvikelser över och under mittbandet. Inställningar kan anpassas för att passa egenskaperna hos vissa värdepapper eller handelsstilar. Bollinger rekommenderar att små stegvisa anpassningar görs till standarden avvikelse multiplikatorn Ändring av antalet perioder för det glidande medlet påverkar också antalet perioder som används för att beräkna standardavvikelsen. Därför krävs endast små justeringar för standardavvikelse multiplikatorn. En ökning av den glidande genomsnittliga perioden ökar automatiskt antalet använda perioder Att beräkna standardavvikelsen och skulle också motivera en ökning av s Multiplikator för tandardavvikelse Med en 20-dagars SMA och 20-dagars standardavvikelse ställs standardavvikelsen multiplicerare till 2 Bollinger föreslår att multiplikatorn för standardavvikelse ökas till 2 1 för en 50-årig SMA och minskar standardavvikelsens multiplikator till 1 9 för en 10-årig SMA. Signal W-Bottoms. W-Bottoms var en del av Arthur Merrills arbete som identifierade 16 mönster med en grundläggande W-form. Bollinger använder dessa olika W-mönster med Bollinger Bands för att identifiera W-Bottoms A W-Bottom forms i en downtrend och innebär två reaktionslågor Bollinger letar särskilt efter W-Bottoms där den andra lågen är lägre än den första men håller sig över det lägre bandet. Det finns fyra steg för att bekräfta en W-Bottom med Bollinger Bands Första, en reaktion låg former Denna låg är vanligtvis men inte alltid under det lägre bandet. För det andra finns det en studsa mot mittbandet. Tredje, det finns ett nytt pris som är lågt i säkerheten. Denna låga håller sig över det lägre bandet. Förmågan att hålla över det lägre bandet på th E-testet visar mindre svaghet vid den sista nedgången Fjärde är mönstret bekräftat med ett starkt drag från den andra låga och en motståndsbrott. Kort 2 visar Nordstrom JWN med en W-botten i januari-februari 2010 Först utgjorde beståndet en reaktion Låg i januari svart pil och bröt under underbandet Second, det var en studsa tillbaka över mittbandet Tredje, flyttade beståndet under januari månad och höll över det lägre bandet Även om 5-Feb spiken låg bröt nedre bandet, Bollinger Bands beräknas med slutkurs, så signaler bör också baseras på stängningspriser. Fjärde, börsen ökade med expanderande volym i slutet av februari och bröt över början av februari höga. Diagram 3 visar Sandisk med en mindre W-Bottom i juli-augusti 2009. Signal M-Tops. M-Tops var också en del av Arthur Merrills arbete som identifierade 16 mönster med en grundläggande M-form. Bollinger använder dessa olika M-mönster med Bollinger Bands för att identifiera M-Tops. Enligt Bollinger är topparna vanligtvis mer compli Cated och dras ut än bottnar Dubbel toppar, huvud och axlar mönster och diamanter representerar utvecklande tops. I sin mest grundläggande form är en M-Top liknar en dubbel topp. Reaktionshöjderna är dock inte alltid lika stora. Den första höga kanen Vara högre eller lägre än den andra höga Bollinger föreslår att man letar efter tecken på icke-bekräftelse när en säkerhet skapar nya höjder. Detta är i grunden motsatsen till W-Bottom. En icke-bekräftelse sker med tre steg. För det första skapar en säkerhet en hög reaktionsnivå Över det övre bandet För det andra finns det en återgång mot mittbandet Tredje, priserna flyttar över det föregående höga, men misslyckas med att nå det övre bandet Detta är ett varningsskylt Otillräckligheten för den andra reaktionen högt för att nå övre bandet visar avtagande momentum , Som kan förskjuta en trendomvandling Slutlig bekräftelse kommer med en supportavbrott eller bearish indikatorsignal. Kort 4 visar Exxon Mobil XOM med en M-Top i april-maj 2008 Aktien rörde sig över övre bandet i april Det fanns en pullba Ck i maj och sedan ett annat tryck över 90 Även om beståndet rörde sig över det övre bandet på en intradag, stängde den inte över övre bandet. M-Top bekräftades med en supportavbrott två veckor senare. Observera också att MACD bildade en bearish divergens och flyttade under sin signallinje för bekräftelse. Chart 5 visar Pulte Homes PHM inom en uptrend i juli-augusti 2008 Priset översteg det övre bandet i början av september för att bekräfta upptrenden Efter en återgång under 20-dagars SMA mitt Bollinger Band, Behållaren flyttade till en högre högt över 17 Trots den här nya höga förflyttningen översteg priset inte övre bandet. Detta blinkade ett varningsskylt. Aktiebrottet stödde en vecka senare och MACD flyttade under sin signallinje Observera att denna M-top är Mer komplicerat eftersom det finns lägre reaktionshöjningar på vardera sidan av toppblå pilen. Denna framväxande topp bildade ett litet huvud och axlarmönster. Signal Walking the Bands. Moves över eller underbanden är inte signaler per se. Som Bollinger sätter Det rör sig som rör eller överträffar banden är inte signaler, men snarare taggar På sidan av det visar en flyttning till övre bandet styrkan, medan en skarp rörelse till det nedre bandet visar svaghet Momentumoscillatorn fungerar mycket på samma sätt Överköp är inte nödvändigtvis hausse Det krävs styrka för att nå överköpta nivåer och överköpta förhållanden kan sträcka sig i en stark uptrend På samma sätt kan priserna gå med bandet med många handen under en stark upptränna Tänk på det en stund Övre bandet är 2 standardavvikelser över 20- Period enkelt glidande medelvärde Det tar en ganska stark prisrörelse att överstiga detta övre band Ett övre bandslag som inträffar efter ett Bollinger Band bekräftat W-Bottom skulle signalera starten på en uptrend Precis som en stark upptrend producerar många övre bandtaggar är det Det är också vanligt att priserna aldrig når det lägre bandet under en uptrend. Den 20-dagars SMA fungerar ibland som stöd. Faktum är att dips under 20-dagars SMA ibland ger köpmöjligheter innan nej xt-taggen i det övre bandet. Chart 6 visar Air Products APD med en överskott och stänger över övre bandet i mitten av juli. Först märker du att detta är en stark ökning som bröt över två motståndsnivåer. Ett starkt uppåtriktat tryck är ett tecken på styrka, inte svaghet Handelshandeln blev platt i augusti och den 20-dagars SMA flyttade i sidled. Bollinger-banden minskade, men APD stängde inte under lågbandet Priser och 20-dagars SMA kom upp i september Sammantaget stängde APD över övre bandet minst fem gånger över en fyra månadersperiod Indikatorfönstret visar 10-åriga varukanalsindex CCI-dips under -100 anses vara överlämnade och flyttas tillbaka över -100-signalen början på en oversold-studsning grön prickad linje Övre bandetiketten och breakout startade uptrend CCI identifierade sedan omsättningsbara dragbacks med dips under -100 Detta är ett exempel på att kombinera Bollinger Bands med en momentumoscillator för handelssignaler. Kort 7 visar Monsanto MON med en promenad ner i underbandet. Aktien bröt ner i januari med stödbrott och stängt under underbandet Från mitten av januari till början av maj stängde Monsanto under det nedre bandet minst fem gånger Observera att beståndet inte stängde över övre bandet en gång under denna period. under det nedre bandet signalerade en downtrend Som sådan användes 10-åriga Commodity Channel Index CCI för att identifiera kortsiktiga överköpta situationer Ett drag över 100 är överköpt Ett drag tillbaka under 100 signalerar en återupptagning av nedåtriktad röda pilar Detta system utlöstes två Bra signaler i början av 2010. Bollinger Bands reflekterar riktning med 20-årig SMA och volatilitet med de övre nedre banden Som sådana kan de användas för att avgöra om priserna är relativt höga eller låga Enligt Bollinger borde banden innehålla 88-89 av prisåtgärder som gör ett drag utanför banden betydligt Tekniskt sett är priserna relativt höga när de är över det övre bandet och relativt låga när de ligger under det lägre bandet. Men relativel Y hög ska inte betraktas som baisse eller som säljsignal. Likaså bör relativt lågt inte betraktas som hausse eller som en köpsignal. Priserna är höga eller låga av en anledning. Som med andra indikatorer är Bollinger Bands inte avsedda att användas som en Fristående verktyg Chartists ska kombinera Bollinger Bands med grundläggande trendanalys och andra indikatorer för confirmation. Bands and SharpCharts. Bollinger Bands finns i SharpCharts som prisöverlag. Som med ett enkelt glidande medel bör Bollinger Bands visas utöver ett pris Plot När du väljer Bollinger Bands visas standardinställningen i parametervinduet 20,2 Det första numret 20 anger perioderna för det enkla glidande medlet och standardavvikelsen. Det andra talet 2 sätter standardavvikelse multiplikatorn för de övre och nedre banden Dessa standardparametrar ställer banden 2 standardavvikelser under det enkla glidande medeltalet Användare kan ändra parametrarna för att passa deras kartläggningsbehov Bollinger Bands 50,2 1 Kan användas för en längre tidsram eller Bollinger Bands 10,1 9 kan användas för en kortare tidsram Klicka här för ett liveexempel. Stocks Commodities Magazine Articles.
No comments:
Post a Comment